A la hora de jugar en Linux yo opto directamente por comprar juegos que tengan soporte en mi sistema. En Steam el catálogo es bastante variado y va ampliándose poco a poco con títulos de calidad. Total War Warhammer ha sido uno de los grandes que ha añadido soporte hace poco tiempo.
A las malas, siempre podemos tirar de Wine o algún frontend que nos facilite la vida como Play On Linux. Hace tiempo que no opto por esto ya que estoy más que satisfecho con todo lo que me ofrece el catálogo de Steam. Otra opción es virtualizar Windows dentro de nuestro sistema GNU/Linux, por ejemplo con VMware Player tal y como vemos en las siguientes demostraciones:
También tenemos interesantes comparativas de rendimiento entre la ejecución nativa de videojuegos en Ubuntu 16.04 y Windows 10 virtualizado con VMware:
En su día probé a virtualizar Windows con VirtualBox en Linux por simple curiosidad. Los resultados obtenidos para ejecutar juegos no fueron demasiado positivos, y el rendimiento no alcanzaba al mostrado en estos vídeos con VMware. Por lo tanto, considera una opción y dale una oportunidad a la virtualización con VMware para disfrutar de los juegos que todavía no tenemos disponibles en nuestro pingüino.